2025 年 3 月 14 日 至15日，由数学与金融学院组织的学术讲座在中 5 - 526 顺利举行。本次讲座邀请到澳门大学数学系正教授刘志担任主讲专家，吸引了众多师生前来聆听。

刘志教授在统计学及其交叉方向成果斐然。他主持完成国家自然科学基金和澳门政府基金 10 余项，论文发表于《Annals of Statistics》，《Journal of American Statistical Association》等多个国际知名期刊。

在讲座中，刘志教授带来了两场主题各异却都极具价值的分享。在3 月 14 日的讲座《Joint Realized Laplace Transform of Volatilities with Application to Test the Volatility Dependence》中，他介绍了利用高频数据的重叠增量，对固定时间区间 [0, T] 内两个半鞅的联合经验拉普拉斯变换进行估计的方法。该方法对价格过程中的有限变差跳跃具有稳健性，且相比非重叠增量的估计器，在渐近估计效率上有所提升。此外，刘志教授还研究了长跨度设置下估计器的渐近理论，并用于波动率相关性的检验，模拟和实证研究也充分验证了该估计器的性能。

在次日的讲座《数据科学时代的统计学》中，刘志教授着眼于大数据时代背景，回顾了统计学的起源与发展历程。他通过简单实例，深入浅出地诠释了统计学的思想、重要作用，以及统计学与人工智能的联系和区别，让师生们对统计学在当下社会的价值有了更深刻的认识。

讲座现场，师生们积极与刘志教授互动交流，氛围热烈。此次讲座不仅拓宽了师生们的学术视野，更为相关领域的研究提供了新的思路和方法，对推动数学与金融学科的发展起到了积极作用。

 数学与金融学院 林雅荔

审核：李航 林嘉祺 郑仁炜